Menangkap pergerakan tren di saham atau aset lain bisa menguntungkan, namun terperangkap dalam pembalikan adalah hal yang paling ditakuti oleh pedagang tren. Pembalikan adalah ketika arah tren berubah. Mampu menemukan potensi pembalikan menandakan pedagang tren untuk keluar dari perdagangan ketika kondisi tidak lagi terlihat menguntungkan. Sinyal pembalikan juga dapat digunakan untuk memicu perdagangan baru, karena pembalikan dapat menyebabkan tren baru untuk memulai.
Pengambilan Kunci
- Sushi Roll Reversal adalah pola teknis yang dapat digunakan sebagai sistem peringatan dini untuk mengidentifikasi potensi perubahan arah pasar. Ketika pola muncul dalam tren turun, pola ini memberi tahu pedagang tentang peluang potensial untuk membeli posisi pendek atau keluar dari pasar. posisi pendek. Ketika pola muncul dalam tren naik, itu memberitahu pedagang tentang peluang potensial untuk menjual posisi buy atau bahkan membeli posisi pendek.
Pola Pembalikan Sushi Roll
Dalam bukunya The Logical Trader, Mark Fisher membahas teknik untuk mengidentifikasi puncak pasar potensial dan dasar. Sementara mereka melayani tujuan yang sama seperti kepala dan bahu atau pola grafik double top / bottom dibahas dalam karya mani Thomas Bulkowski Encyclopedia of Chart Patterns , teknik Fisher memberikan sinyal lebih cepat, memberikan peringatan dini kemungkinan perubahan dalam arah tren saat ini.
Salah satu teknik yang disebut Fisher "sushi roll" tidak ada hubungannya dengan makanan, kecuali bahwa itu dikonsep saat makan siang di mana sejumlah pedagang sedang mendiskusikan pengaturan pasar. Dia mendefinisikannya sebagai periode 10 bar di mana lima bar pertama (di dalam bar) terbatas dalam kisaran tinggi dan rendah yang sempit dan lima bar kedua (luar bar) menelan lima bar pertama dengan tinggi dan tinggi rendah. Polanya mirip dengan pola engulfing bearish atau bullish kecuali bahwa alih-alih pola dua bar tunggal, itu terdiri dari beberapa bar.
Ketika pola sushi roll muncul dalam tren turun, itu memperingatkan kemungkinan pembalikan tren, menunjukkan peluang potensial untuk membeli atau keluar dari posisi pendek.
Jika itu terjadi selama tren naik, pedagang bisa menjual posisi buy atau mungkin memasuki posisi sell.
Sementara Fisher membahas pola lima atau 10 batang, jumlah atau durasi batang tidak ditentukan. Kuncinya adalah mengidentifikasi pola yang terdiri dari jumlah batang di dalam dan luar yang paling cocok dengan stok atau komoditas yang dipilih menggunakan kerangka waktu yang cocok dengan keseluruhan waktu yang diinginkan dalam perdagangan.
Pola pembalikan tren kedua yang direkomendasikan oleh Fisher adalah untuk pedagang jangka panjang dan disebut minggu pembalikan luar. Pada dasarnya, ini adalah sushi roll kecuali menggunakan data harian yang dimulai pada hari Senin dan berakhir pada hari Jumat. Dibutuhkan total 10 hari dan terjadi ketika perdagangan lima hari di dalam minggu segera diikuti oleh minggu di luar atau menelan dengan yang lebih tinggi dan lebih rendah rendah.
Menguji Pembalikan Sushi Roll
Tes dilakukan pada Nasdaq Composite Index untuk melihat apakah pola tersebut akan membantu mengidentifikasi titik balik selama periode 14 tahun antara 1990 dan 2004. Dalam penggandaan periode minggu pembalikan luar menjadi dua bar bar 10-hari, sinyal lebih jarang tetapi terbukti lebih dapat diandalkan. Membuat bagan terdiri dari menggunakan dua minggu perdagangan kembali ke belakang sehingga pola kami dimulai pada hari Senin dan membutuhkan rata-rata empat minggu untuk menyelesaikan. Kami menyebut pola ini pembalikan rolling inside / outside (RIOR).
Setiap bagian pola selama dua minggu (dua balok pada grafik mingguan, setara dengan 10 hari perdagangan) diuraikan dengan sebuah persegi panjang. Tren magenta menunjukkan tren dominan. Pola ini sering bertindak sebagai konfirmasi yang baik bahwa tren telah berubah dan akan segera diikuti oleh penembusan garis tren.
Setelah pola terbentuk, stop loss dapat ditempatkan di atas pola untuk perdagangan pendek, atau di bawah pola untuk perdagangan panjang.
Tes ini dilakukan berdasarkan bagaimana rolling inside / outside reversal (RIOR) untuk masuk dan keluar dari posisi buy akan dilakukan dibandingkan dengan investor yang menggunakan strategi beli dan tahan. Meskipun komposit Nasdaq mencapai puncaknya pada 5132 pada bulan Maret 2000, karena koreksi hampir 80% yang mengikuti, membeli pada 2 Januari 1990, dan bertahan sampai akhir periode pengujian kami pada 30 Januari 2004, masih akan memiliki mendapatkan investor membeli dan menahan 1585 poin selama 3.567 hari perdagangan (14, 1 tahun). Investor akan mendapatkan pengembalian tahunan rata-rata 10, 66%.
Pedagang yang memasuki posisi buy pada pembukaan hari ini mengikuti sinyal beli RIOR (hari ke 21 dari pola) dan yang menjual pada posisi terbuka pada hari setelah sinyal jual, akan memasuki perdagangan pertamanya pada Jan. 29, 1991, dan keluar dari perdagangan terakhir pada 30 Januari 2004 (dengan berakhirnya ujian). Pedagang ini akan membuat total 11 perdagangan dan telah berada di pasar selama 1.977 hari perdagangan (7, 9 tahun) atau 55, 4% dari waktu tersebut. Pedagang, bagaimanapun, akan melakukan jauh lebih baik, menangkap total 3.531, 94 poin atau 225% dari strategi beli dan tahan. Ketika waktu di pasar dipertimbangkan, pengembalian tahunan pedagang RIOR akan menjadi 29, 31%, tidak termasuk biaya komisi. Itu perbedaan yang cukup signifikan.
Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode pembalikan sushi roll vs. strategi beli dan tahan tradisional dalam melakukan perdagangan di Nasdaq Composite selama periode 14 tahun. Pengembalian metode pembalikan sushi roll adalah 29, 31%, sementara pembelian dan tahan hanya mengembalikan 10, 66%.
Menggunakan Data Mingguan
Tes yang sama dilakukan pada Indeks Komposit Nasdaq menggunakan data mingguan, yaitu menggunakan data 10 minggu, bukan 10 hari (atau dua minggu) yang digunakan di atas. Kali ini, persegi panjang pertama atau di dalam ditetapkan untuk 10 minggu dan persegi panjang kedua atau di luar hingga delapan minggu, karena kombinasi ini ditemukan lebih baik dalam menghasilkan sinyal jual daripada dua persegi panjang lima minggu atau dua persegi panjang 10 minggu.
Secara total, lima sinyal dihasilkan dan untungnya 2.923, 77 poin. Pedagang akan berada di pasar selama 381 (7, 3 tahun) dari total 713, 4 minggu (14, 1 tahun) atau 53% dari waktu. Ini berhasil dengan pengembalian tahunan sebesar 21, 46%. Sistem RIOR mingguan adalah sistem perdagangan utama yang baik tetapi mungkin paling berharga dalam memberikan sinyal cadangan ke sistem harian yang dibahas di atas.
Konfirmasi Pembalikan Tren
Terlepas dari apakah bar 10 menit atau mingguan digunakan, sistem perdagangan pembalikan tren bekerja dengan baik dalam pengujian, setidaknya selama periode pengujian, yang mencakup tren naik dan turun yang substansial.
Indikator apa pun yang digunakan secara independen dapat membuat pedagang kesulitan. Salah satu pilar analisis teknis adalah pentingnya konfirmasi. Teknik perdagangan jauh lebih dapat diandalkan ketika ada indikator sekunder yang digunakan untuk mengkonfirmasi sinyal.
Mengingat risiko dalam mencoba untuk memilih bagian atas atau bawah dari pasar, adalah penting bahwa setidaknya, pedagang menggunakan penembusan trendline untuk mengkonfirmasi sinyal dan selalu menggunakan stop loss jika dia salah. Dalam pengujian kami, indeks kekuatan relatif (RSI) juga memberikan konfirmasi yang baik di banyak titik pembalikan di jalan divergensi negatif.
Pembalikan disebabkan oleh perpindahan ke tertinggi atau terendah baru. Oleh karena itu, pola-pola ini akan terus bermain di pasar ke depan. Perhatikan jenis pola ini, bersama dengan konfirmasi dari indikator lain, pada grafik harga saat ini.
Menggunakan indikator teknis tanpa mengkonfirmasi informasi yang disarankan adalah resep untuk masalah. Selalu uji reliabilitas alat perdagangan dengan menggunakan teknik sekunder untuk mengonfirmasi sinyal.
Garis bawah
Perdagangan waktu untuk masuk di dasar pasar dan keluar di puncak akan selalu melibatkan risiko. Teknik seperti sushi roll, outside reversal week, dan rolling inside / outside reversal, ketika digunakan bersama dengan indikator konfirmasi, bisa menjadi strategi perdagangan yang sangat berguna untuk membantu trader memaksimalkan dan melindungi pendapatannya yang sulit didapat.
