DEFINISI Dynamic Gap
Dynamic gap mengacu pada metode untuk mengukur kesenjangan antara aset dan liabilitas bank. Kesenjangan selalu dalam proses ekspansi dan kontrak karena deposito dibuat dan ditebus. Kesenjangan dinamis mencoba menjelaskan sifat kesenjangan yang berfluktuasi.
BREAKING DOWN Dynamic Gap
Kesenjangan dinamis adalah kebalikan dari kesenjangan statis. Sementara kesenjangan statis adalah ukuran kesenjangan antara aset bank (uang yang disimpan) dan kewajiban (uang yang dipinjamkan atau peka terhadap bunga) pada saat tertentu, kesenjangan dinamis berupaya mengukur kesenjangan saat waktu berlalu. Kesenjangan itu selalu meluas dan berkontraksi, itulah sebabnya analisis kesenjangan dinamis memperhitungkan sifatnya yang berfluktuasi. Karena bank sangat terlibat dalam pinjaman yang ditawarkan kepada pelanggan dan juga kepada lembaga keuangan lain, mengelola paparan suku bunga adalah bagian penting dari proses ini.
Cara Kerja Analisis Kesenjangan Dinamis
Analisis kesenjangan dinamis mengharuskan Anda melacak semua pinjaman yang masuk dan keluar dari lembaga keuangan. Suku bunga yang terutang pada pinjaman yang dipinjam dari bank lain mungkin jauh berbeda dari bunga pinjaman kepada bank dari pemilik usaha kecil. Ketika berbagai pinjaman dibuka dan yang lainnya ditutup, mengikuti tingkat ini sangat penting untuk menjaga aset dan kewajiban.
Mengantisipasi penarikan oleh pelanggan juga penting. Penarikan memengaruhi cadangan modal yang dimiliki bank pada waktu tertentu. Tidak mungkin untuk menilai waktu penarikan dari pelanggan yang berbeda, tetapi bank harus siap untuk menahan dampak maksimum dari penarikan ini kapan saja.
Keterbatasan Analisis Celah Dinamis
Salah satu batasan kesenjangan suku bunga adalah hasil dari opsi yang tertanam dalam produk perbankan. Opsi-opsi ini termasuk barang-barang seperti pinjaman dengan suku bunga mengambang yang memiliki batas atas bunga yang dibayarkan oleh klien. Pilihan lain lebih implisit, terutama kemampuan klien untuk menegosiasikan kembali tingkat bunga pinjaman ketika suku bunga menurun. Dalam lingkungan yang kompetitif, bank cenderung untuk memenuhi permintaan klien karena mereka enggan menyerahkan pendapatan dari produk lain.
Opsi tertanam, baik eksplisit atau implisit, mengubah sifat suku bunga. Misalnya, jika nilai mencapai batas, nilai yang sebelumnya variabel, menjadi tetap. Dalam negosiasi ulang tingkat pinjaman suku bunga tetap, suku bunga awalnya ditetapkan dan menjadi variabel. Karena kesenjangan suku bunga didasarkan pada sifat suku bunga, mereka tidak memperhitungkan perubahan variabel ke suku bunga tetap dan sebaliknya.
