Apa itu Eksposur Kredit?
Eksposur kredit mengacu pada jumlah total kredit yang diberikan kreditur kepada peminjam. Besarnya eksposur kredit menunjukkan sejauh mana pemberi pinjaman terpapar pada risiko kerugian, dalam hal peminjam default pada pinjaman. Eksposur kredit dapat diminimalkan melalui pembelian swap default kredit dan jenis instrumen keuangan lainnya.
Memahami Paparan Kredit
Eksposur kredit adalah jumlah maksimum uang yang akan hilang jika rekanan dari kontrak gagal bayar atas pinjaman. Misalnya, jika bank telah memberikan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang senilai $ 100 juta kepada perusahaan A, eksposur kreditnya untuk bisnis itu langsung $ 100 juta.
Bank umumnya berusaha untuk memaksimalkan eksposur kredit mereka kepada pelanggan dengan peringkat kredit tinggi, sambil meminimalkan eksposur mereka kepada klien dengan peringkat kredit yang lebih rendah. Jika seorang pelanggan menghadapi masalah keuangan yang tidak terduga, sebuah bank dapat berusaha untuk mengurangi eksposur kreditnya dalam upaya untuk mengurangi risiko kerugian yang mungkin timbul dari kemungkinan gagal bayar.
Bank dapat melihat totalitas kegiatan pinjaman dengan pelanggan tertentu ketika menganalisis eksposur kredit; seorang konsumen yang telah melakukan pembayaran tepat waktu baik untuk kredit mobil dan hipoteknya, misalnya, mungkin akan lebih mudah menerima persetujuan pada aplikasi pinjaman pribadi.
Bagaimana Pemberi Pinjaman Mengontrol Eksposur Kredit
Pemberi pinjaman memiliki banyak metode untuk mengendalikan eksposur kredit. Praktik tertentu sederhana, seperti perusahaan kartu kredit menetapkan batas kredit, berdasarkan evaluasi kemampuan peminjam untuk membayar kembali jumlah yang terhutang. Misalnya, logis bagi perusahaan kartu kredit untuk memaksakan batas kredit $ 300 kepada seorang mahasiswa tanpa riwayat kredit sampai ia menunjukkan rekam jejak yang terbukti melakukan pembayaran tepat waktu.
Di ujung lain spektrum, perusahaan kartu kredit yang sama dapat dibenarkan secara strategis dalam menawarkan batas $ 100.000 kepada pelanggan berpenghasilan tinggi dengan skor FICO di atas 800. Dalam contoh pertama, perusahaan kartu mengurangi paparan kreditnya menjadi peminjam berisiko tinggi. Dalam skenario terakhir, perusahaan dengan cerdik meningkatkan eksposurnya kepada peminjam A-paper.
Metode yang lebih kompleks untuk membatasi eksposur kredit termasuk pembelian swap default kredit, yang secara efektif mentransfer risiko kredit ke pihak ketiga. Pembeli swap melakukan pembayaran premi kepada penjual, yang setuju untuk menanggung risiko utang, dan memberikan kompensasi kepada pembeli dengan pembayaran bunga — sambil juga mengembalikan premi jika peminjam lalai. Swap gagal bayar kredit memainkan peran utama dalam krisis keuangan 2008, karena penjual salah menilai risiko utang yang mereka asumsikan ketika menerbitkan swap pada bundel hipotek subprime.
Pengambilan Kunci
- Eksposur kredit adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana pemberi pinjaman rentan terhadap potensi kerugian jika pihak peminjam gagal bayar atas pinjaman. Perusahaan kartu kredit memitigasi risiko tawaran saya batas kredit diferensial untuk konsumen yang berbeda berdasarkan pada kemampuan mereka untuk membuat tepat waktu pembayaran utangnya. Metode lain untuk mengurangi eksposur kredit termasuk penggunaan credit default swaps, di mana pihak ketiga secara efektif menyerap risiko kredit.
Eksposur Kredit vs. Risiko Kredit
Istilah "eksposur kredit" dan "risiko kredit" sering digunakan secara bergantian. Tetapi dalam kenyataannya, eksposur kredit adalah komponen risiko kredit, yang mengukur besarnya potensi kerugian jika terjadi default.
Probabilitas default mengukur seberapa besar kemungkinan peminjam tidak akan mampu atau tidak mau membayar utang. Tingkat pemulihan mengkuantifikasi bagian dari kerugian yang kemungkinan akan dipulihkan melalui proses kebangkrutan atau upaya pengumpulan lainnya.
