Daftar Isi
- MACD: Suatu Tinjauan
- Divergensi Perdagangan
- Menggunakan MACD untuk Masuk dan Keluar
- Garis bawah
Moving average convergence divergence (MACD), ditemukan pada tahun 1979 oleh Gerald Appel, adalah salah satu indikator teknis paling populer dalam perdagangan. MACD dihargai oleh pedagang di seluruh dunia karena kesederhanaan dan fleksibilitasnya, karena dapat digunakan baik sebagai indikator tren atau momentum.
Perdagangan divergensi adalah cara yang populer untuk menggunakan histogram MACD (yang kami jelaskan di bawah), tetapi sayangnya, perdagangan divergensi tidak terlalu akurat, karena gagal lebih banyak daripada yang berhasil. Untuk mengeksplorasi apa yang mungkin merupakan metode yang lebih logis dari perdagangan divergensi MACD, kami melihat menggunakan histogram MACD untuk sinyal masuk perdagangan dan keluar perdagangan (bukan hanya entri), dan bagaimana pedagang mata uang diposisikan secara unik untuk mengambil keuntungan dari strategi.
Pengambilan Kunci
- Moving Average Convergence Divergence (MACD) adalah indikator momentum mengikuti tren yang menunjukkan hubungan antara dua rata-rata bergerak dari harga sekuritas. Pedagang menggunakan MACD untuk mengidentifikasi ketika momentum bullish atau bearish tinggi untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar untuk perdagangan. ACD digunakan oleh pedagang teknis di pasar saham, obligasi, komoditas, dan FX. Di sini kami memberikan tinjauan umum tentang cara menggunakan indikator MACD.
MACD: Suatu Tinjauan
Konsep di balik MACD cukup mudah. Pada dasarnya, ini menghitung perbedaan antara rata-rata bergerak eksponensial (EMA) 26 hari dan 12 hari. Dari dua MA yang membentuk MACD, EMA 12-hari jelas yang lebih cepat, sedangkan 26-hari lebih lambat. Dalam perhitungan nilainya, kedua moving average menggunakan harga penutupan dari periode apa pun yang diukur. Pada grafik MACD, EMA sembilan hari dari MACD itu sendiri diplot juga, dan bertindak sebagai pemicu untuk keputusan beli dan jual. MACD menghasilkan sinyal bullish ketika bergerak di atas EMA sembilan hari sendiri, dan mengirim tanda jual ketika bergerak di bawah EMA sembilan hari.
MACD histogram adalah representasi visual yang elegan dari perbedaan antara MACD dan EMA sembilan harinya. Histogram positif ketika MACD di atas EMA sembilan hari dan negatif ketika MACD di bawah EMA sembilan hari. Jika harga naik, histogram tumbuh lebih besar ketika kecepatan pergerakan harga dipercepat, dan berkontraksi ketika pergerakan harga melambat. Prinsip yang sama bekerja secara terbalik karena harga jatuh.
Gambar 1 adalah contoh yang baik dari histogram MACD yang sedang beraksi:
MACD histogram adalah alasan utama mengapa begitu banyak pedagang bergantung pada indikator ini untuk mengukur momentum, karena menanggapi kecepatan pergerakan harga. Memang, sebagian besar pedagang menggunakan indikator MACD lebih sering untuk mengukur kekuatan pergerakan harga daripada menentukan arah tren.
Divergensi Perdagangan
Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, divergensi perdagangan adalah cara klasik di mana histogram MACD digunakan. Salah satu pengaturan yang paling umum adalah untuk menemukan titik-titik grafik di mana harga membuat ayunan baru tinggi atau rendah baru, tetapi histogram MACD tidak, yang menunjukkan perbedaan antara harga dan momentum.
Gambar 2 menggambarkan perdagangan divergensi yang khas:
Sayangnya, perdagangan divergensi tidak terlalu akurat, karena gagal lebih dari kali berhasil. Harga sering memiliki beberapa ledakan terakhir naik atau turun yang memicu pemberhentian dan memaksa pedagang keluar dari posisi sesaat sebelum gerakan benar-benar membuat belokan berkelanjutan dan perdagangan menjadi menguntungkan.
Gambar 3 menunjukkan pemalsuan divergensi yang khas, yang telah membuat frustrasi banyak pedagang selama ini:
Salah satu alasan mengapa trader sering kalah dengan pengaturan ini adalah karena mereka melakukan perdagangan pada sinyal dari indikator MACD tetapi keluar berdasarkan pergerakan harga. Karena histogram MACD adalah turunan dari harga dan bukan harga itu sendiri, pendekatan ini, pada dasarnya, adalah versi perdagangan apel dan jeruk.
Menggunakan MACD Histogram untuk Entri dan Keluar
Untuk menyelesaikan ketidakkonsistenan antara masuk dan keluar, pedagang dapat menggunakan histogram MACD untuk sinyal masuk dan keluar perdagangan. Untuk melakukannya, pedagang memperdagangkan divergensi negatif mengambil posisi short parsial pada titik awal divergence, tetapi alih-alih menetapkan stop pada ayunan terdekat terdekat berdasarkan harga, ia malah menghentikan perdagangan hanya jika tingginya MACD histogram melebihi ayunan sebelumnya yang tinggi, menunjukkan bahwa momentum sebenarnya mempercepat dan pedagang benar-benar salah dalam perdagangan. Jika, di sisi lain, histogram MACD tidak menghasilkan ayunan tinggi baru, pedagang kemudian menambah posisi awalnya, terus-menerus mencapai harga rata-rata yang lebih tinggi untuk short.
Pedagang mata uang diposisikan secara unik untuk mengambil keuntungan dari strategi ini, karena semakin besar posisinya, semakin besar potensi keuntungan setelah harga berbalik. Dalam forex (FX), Anda dapat menerapkan strategi ini dengan ukuran posisi berapa pun dan tidak perlu khawatir akan mempengaruhi harga. (Pedagang dapat melakukan transaksi sebesar 100.000 unit atau sedikitnya 1.000 unit untuk spread tipikal yang sama yaitu 3-5 poin pada pasangan utama.)
Akibatnya, strategi ini mengharuskan pedagang untuk naik rata-rata karena harga sementara bergerak melawannya. Ini biasanya tidak dianggap sebagai strategi yang baik. Banyak buku perdagangan telah secara menjuluki dijuluki teknik seperti "menambah pecundang Anda." Namun, dalam kasus ini, pedagang memiliki alasan logis untuk melakukannya: Histogram MACD telah menunjukkan divergensi, yang menunjukkan bahwa momentum semakin berkurang dan harga akan segera berbalik. Sebagai akibatnya, pedagang mencoba untuk menggertak antara kekuatan yang tampak dari tindakan harga langsung dan pembacaan MACD yang mengisyaratkan kelemahan di depan. Namun, seorang pedagang yang dipersiapkan dengan baik menggunakan keuntungan dari biaya tetap dalam FX, dengan rata-rata menaikan perdagangan, dapat menahan penarikan sementara sampai harga berubah menguntungkannya.
Gambar 4 menggambarkan strategi ini dalam aksi:
Garis bawah
Seperti kehidupan, perdagangan jarang hitam dan putih. Beberapa aturan yang disepakati pedagang secara membabi buta, seperti tidak pernah menambah pecundang, dapat berhasil dilanggar untuk mencapai keuntungan luar biasa. Namun, pendekatan logis, metodis untuk melanggar aturan-aturan manajemen uang yang penting ini perlu ditetapkan sebelum mencoba untuk menangkap keuntungan. Dalam kasus histogram MACD, perdagangan indikator dan bukan harga menawarkan cara baru untuk berdagang ide lama: divergensi. Menerapkan metode ini ke pasar FX, yang memungkinkan peningkatan posisi dengan mudah, menjadikan gagasan ini lebih menarik bagi pedagang harian dan juga pedagang posisi.
