Perdagangan Kuantitatif melibatkan penggunaan algoritma dan program komputer yang didasarkan pada model matematika sederhana atau kompleks untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang perdagangan yang tersedia. Di bagian belakang, perdagangan kuant juga melibatkan pekerjaan penelitian tentang data historis dengan tujuan untuk mengidentifikasi peluang keuntungan. Perdagangan Quant digunakan secara luas pada level individu dan institusi untuk frekuensi tinggi, algoritmik, arbitrase, dan perdagangan otomatis. Pedagang yang terlibat dalam analisis kuantitatif dan kegiatan perdagangan terkait biasanya dikenal sebagai pedagang kuant atau quant.
Bagaimana Perdagangan Kuantitatif berkembang ?
Sebelumnya, pasar berbasis fisik dan lantai, di mana pedagang dan pembuat pasar berinteraksi, menyepakati keamanan, harga dan kuantitas dan menyelesaikan perdagangan di atas kertas. Di antara kualifikasi lain, suara jernih yang keras dan tubuh yang kuat dianggap sebagai aset bagi calon pekerja perdagangan karena membuat mereka mengesankan di lantai perdagangan. Ketika pasar menjadi digital dengan jangkauan dan ekspansi global, lantai dikosongkan. Trader yang tidak banyak menawarkan tetapi suara yang keras mulai menghilang, memberi jalan bagi para teknisi yang mengerti komputer. Pasar elektronik menawarkan ekspansi besar-besaran, banyak data perdagangan, aset baru dan sekuritas, dan datanglah peluang untuk penambangan data, penelitian, analisis, dan sistem perdagangan otomatis. Dalam dua dekade terakhir, MBA dan Ph.D. pemegang di bidang keuangan, ilmu komputer dan bahkan jaringan saraf mengambil pekerjaan pedagang di lembaga perdagangan terkenal.
Profil seorang pedagang kuant:
Pedagang kuant dapat bekerja untuk perusahaan perdagangan kecil, menengah atau besar dengan gaji yang bagus dengan pembayaran bonus tinggi berdasarkan pada keuntungan perdagangan yang dihasilkan. Pengusaha termasuk meja perdagangan bank investasi global / dana lindung nilai / perusahaan perdagangan arbitrase ke perusahaan perdagangan lokal berukuran kecil. Saat ini, mendapatkan pekerjaan seorang pedagang di perusahaan-perusahaan yang sudah mapan seringkali membutuhkan gelar master khusus dalam aliran kuantitatif (MBA, Ph.D., CFA), kecuali seseorang adalah pedagang berpengalaman dengan pengalaman kerja yang sudah terbukti. Pertanyaan muda yang kurang berpengalaman lainnya dapat dimulai di perusahaan berukuran kecil, atau mulai sebagai analis junior dan terus meningkat dalam waktu yang lama, meskipun ini adalah bidang yang sangat kompetitif.
Beberapa lainnya dengan sikap kewirausahaan mengembangkan dan menjalankan sistem perdagangan mereka sendiri berdasarkan kepemilikan.
Terlepas dari apakah mereka bekerja untuk perusahaan keuangan atau untuk diri mereka sendiri, quants biasanya memiliki:
- keahlian dengan penggunaan komputer
- Pengetahuan langsung tentang satu atau lebih bahasa pemrograman
- Keakraban dengan membangun dan menyesuaikan sistem perdagangan dan kemungkinan otomatisasi
- terbiasa dengan umpan data dan penggunaan
- kemampuan penambangan data, penelitian dan analitik
- Kemampuan mengambil risiko dan temperamen pedagang
- Pola pikir inovatif untuk terus menemukan strategi dan peluang baru
Persyaratan infrastruktur untuk pedagang kuant:
- Sistem untuk mengakses data pasar, seperti terminal data Bloomberg, memiliki alat analisis teknis dan kuantitatif yang diperlukan yang sesuai dengan aliran perdagangan mereka (seperti band Bollinger, grafik, dll.)
- Sistem komputer dengan kompatibilitas bahasa pemrograman - Perl, C ++, Java, Python adalah yang umum di antara komunitas pedagang
- Ketersediaan data historis dan / atau real-time, untuk menguji strategi yang teridentifikasi
- Akses otomatis ke akun pialang / perdagangan biasanya melalui Akses Pasar Langsung
Dengan menggunakan di atas, tipikal pedagang kuant melakukan aktivitas berikut:
- Identifikasi strategi perdagangan: Dapat didasarkan pada angka volume harga sederhana, atau pada model matematika yang kompleks
- Mengembangkan dan membangun algoritma / program / sistem kerja berdasarkan pada strategi perdagangan
- Backtest prototipe untuk memverifikasi implementasi praktis, dan penyesuaian yang diperlukan: Setelah diidentifikasi, sangat penting untuk menguji kembali strategi pada data uji hidup / historis untuk menilai kelayakan praktis. Perubahan lebih lanjut dimasukkan sesuai kebutuhan
- Termasuk kriteria manajemen risiko: melakukan analisis skenario, menerapkan mekanisme stop-loss, batas alokasi modal, dll. Untuk membuat sistem protektif mungkin
- Menerapkan sistem umpan hidup untuk pelaksanaan perdagangan di pasar terbuka: Biarkan pengaturan kuantitatif berjalan, dan pengamatan terus-menerus pada potensi menghasilkan laba. Kustomisasi lebih lanjut untuk peningkatan atau kegagalan yang diidentifikasi, jika ada
- Upaya berkelanjutan dalam mengidentifikasi strategi baru
- Selain itu, bekerja di latar belakang dalam departemen penelitian, dan memberikan tips perdagangan kepada para pedagang di departemen perdagangan
Pekerjaan seorang pedagang kuant adalah proses yang berkelanjutan dan ketat dengan jam kerja yang panjang. Perdagangan saat ini tampaknya telah menjadi pasar komputer vs komputer, di mana kontribusi pedagang manusia terbatas pada membangun program komputer yang cukup pintar untuk berdagang lebih baik daripada yang dikembangkan oleh rekan-rekan. Semakin banyak otomatisasi yang dibangun di pasar secara keseluruhan, semakin banyak efisiensi yang dibutuhkan karena peluang keuntungan semakin tipis setiap harinya.
Garis bawah
Pekerjaan seorang pedagang kuant dan tunjangan terkait tampak sangat menguntungkan, tetapi pekerjaan yang memenuhi syarat untuk bidang yang sangat kompetitif ini membutuhkan keterampilan, pengetahuan, dan temperamen yang beragam. Pedagang kuantitatif biasanya memiliki tingkat keberhasilan yang moderat, dan banyak yang melakukan diversifikasi atau pindah ke aliran lain setelah beberapa tahun karena kelelahan. Terlepas dari semua infrastruktur, keterampilan, dan pengetahuan yang diperlukan, orang perlu memiliki pola pikir yang benar untuk menjadi sukses sebagai seorang kuant.
