Ketika memperdagangkan pasar valas atau pasar lain, kita sering diberi tahu tentang strategi pengelolaan uang bersama yang mengharuskan laba rata-rata lebih dari kerugian rata-rata per perdagangan. Mudah untuk mengasumsikan bahwa nasihat umum seperti itu pasti benar. Namun, jika kita melihat lebih dalam pada hubungan antara untung dan rugi, jelaslah bahwa ide "lama" yang umum dipegang mungkin perlu disesuaikan.
Rasio Untung / Rugi
Rasio laba / rugi mengacu pada ukuran laba rata-rata dibandingkan dengan ukuran kerugian rata-rata per perdagangan. Misalnya, jika laba yang diharapkan adalah $ 900 dan kerugian yang diharapkan adalah $ 300 untuk perdagangan tertentu, rasio laba / rugi Anda adalah 3: 1 - yaitu $ 900 dibagi dengan $ 300.
Banyak buku perdagangan dan "guru" menganjurkan rasio untung / rugi minimal 2: 1 atau 3: 1, yang berarti bahwa untuk setiap $ 200 atau $ 300 yang Anda hasilkan per perdagangan, potensi kerugian Anda harus dibatasi pada $ 100.
Sekilas, kebanyakan orang akan setuju dengan rekomendasi ini. Lagipula, bukankah potensi kerugian dijaga sekecil mungkin dan potensi untung sebesar mungkin? Jawabannya, tidak selalu. Bahkan, nasihat umum ini bisa menyesatkan, dan dapat menyebabkan kerugian pada akun perdagangan Anda.
Saran utama untuk memiliki rasio untung / rugi minimal 2: 1 atau 3: 1 per perdagangan adalah terlalu sederhana karena tidak memperhitungkan realitas praktis dari pasar forex (atau pasar lain mana pun), perdagangan individu gaya dan faktor rentabilitas rata-rata individu (APPT), yang juga disebut sebagai ekspektasi statistik.
Pentingnya Profitabilitas Rata-Rata Per Perdagangan
Profitabilitas rata-rata per perdagangan (APPT) pada dasarnya mengacu pada jumlah rata-rata yang Anda harapkan untuk menang atau kalah per perdagangan. Kebanyakan orang sangat fokus pada menyeimbangkan rasio untung / rugi mereka atau pada keakuratan pendekatan perdagangan mereka sehingga mereka tidak menyadari bahwa ada gambaran yang lebih besar: Kinerja perdagangan Anda sangat tergantung pada APPT Anda.
Ini adalah rumus untuk profitabilitas rata-rata per perdagangan:
APPT = (PW × AW) - (PL × AL) di mana: PW = Probabilitas winAW = Rata-rata winPL = Probabilitas kehilangan
Mari kita menjelajahi APPT dari skenario hipotetis berikut:
Skenario A:
Katakanlah dari 10 perdagangan yang Anda lakukan, Anda untung dari tiga dan Anda menyadari kerugian pada tujuh. Probabilitas Anda untuk menang adalah 30%, atau 0, 3, sedangkan probabilitas Anda untuk kehilangan adalah 70%, atau 0, 7. Perdagangan kemenangan rata-rata Anda menghasilkan $ 600 dan kerugian rata-rata Anda adalah $ 300.
Dalam skenario ini, APPT adalah:
(0, 3 × $ 600) - (0, 7 × $ 300) = - $ 30
Seperti yang Anda lihat, APPT adalah angka negatif, yang berarti bahwa untuk setiap perdagangan yang Anda lakukan, Anda kemungkinan akan kehilangan $ 30. Itu adalah proposisi yang hilang!
Meskipun rasio untung / rugi adalah 2: 1, pendekatan perdagangan ini menghasilkan perdagangan yang menang hanya 30% dari waktu, yang meniadakan manfaat yang diharapkan dari memiliki rasio untung / rugi 2: 1.
Skenario B:
Sekarang mari kita menjelajahi APPT dari pendekatan perdagangan yang memiliki rasio untung / rugi 1: 3, tetapi memiliki lebih banyak perdagangan yang menang daripada yang kalah. Katakanlah dari 10 perdagangan yang Anda lakukan, Anda menghasilkan keuntungan dari delapan perdagangan, dan Anda menyadari kerugian pada dua perdagangan.
Inilah APPT:
(0, 8 × $ 100) - (0, 2 × $ 300) = $ 20
Dalam hal ini, meskipun pendekatan perdagangan ini memiliki rasio untung / rugi 1: 3, APPT positif, yang berarti Anda bisa mendapatkan keuntungan dari waktu ke waktu.
Banyak Cara Menjadi Menguntungkan
Saat memperdagangkan pasar valas, tidak ada manajemen uang atau pendekatan perdagangan satu ukuran yang cocok untuk semua. Nasihat tradisional, seperti memastikan keuntungan Anda lebih dari kerugian Anda per perdagangan absolut, tidak memiliki banyak nilai di dunia perdagangan nyata kecuali Anda memiliki kemungkinan besar untuk mewujudkan perdagangan yang menang. Yang penting adalah bahwa APPT Anda muncul positif dan bahwa keuntungan Anda secara keseluruhan lebih dari kerugian keseluruhan Anda.
