Apa Itu Peringkat Eksposur?
Peringkat eksposur adalah prosedur yang digunakan untuk menghitung eksposur risiko dalam perjanjian reasuransi. Pengalaman kerugian dari portofolio yang serupa, tetapi tidak identik, risiko diperiksa untuk menentukan potensi kerugian klien. Proses ini biasanya dimulai jika reasuradur tidak memiliki riwayat klaim yang kredibel dan memadai dari pihak yang dipertanggungkan terkait.
Peringkat eksposur adalah salah satu dari dua perhitungan risiko yang digunakan dalam industri asuransi - yang lainnya adalah metode peringkat pengalaman.
Pengambilan Kunci
- Peringkat eksposur adalah prosedur yang digunakan untuk menghitung eksposur risiko dalam perjanjian reasuransi. Pengalaman kerugian dari portofolio yang serupa, tetapi tidak identik, risiko diperiksa untuk memperkirakan potensi kerugian klien. Metode ini sering digunakan ketika reasuradur tidak memiliki riwayat klaim yang kredibel dan memadai dari pihak yang dipertanggungkan. Asumsinya adalah bahwa risiko dalam kelompok risiko yang sama akan menampilkan pengalaman kerugian yang serupa.
Memahami Peringkat Eksposur
Perjanjian reasuransi adalah asuransi yang dibeli oleh satu perusahaan asuransi dari yang lain. Suatu kontrak dibuat antara perusahaan asuransi yang sedang pensiun dan perusahaan reasuradur, yang setuju untuk menerima risiko dari kelas kebijakan yang telah ditentukan selama periode waktu tertentu.
Ketika mengembangkan harga perjanjian reasuransi, reasuradur harus memperkirakan kemungkinan bahwa kerugian akan melebihi jumlah kerusakan yang ditahan oleh perusahaan ceding. Kadang-kadang, reasuradur dapat melaksanakan perjanjian reasuransi kerugian yang berlebihan, di mana reasuradur setuju untuk membayar kerugian di atas jumlah spesifik yang disimpan oleh cedent. Kelebihan perjanjian kerugian juga dapat membatasi kerusakan yang menjadi tanggung jawab reasuradur.
Dalam setiap kasus, kedua perjanjian reasuransi mengharuskan reasuradur untuk memperkirakan frekuensi dan tingkat keparahan klaim, membuat profil risiko umum yang dapat mereka rujuk ketika menetapkan harga perjanjian.
Perusahaan asuransi memantau dengan cermat klaim dan kerugian yang berasal dari polis yang mereka underwrite untuk menentukan apakah kelas pemegang polis tertentu lebih rentan terhadap klaim, dan karenanya lebih berisiko untuk diasuransikan.
Dengan menggunakan peringkat eksposur atau peringkat pengalaman, reasuradur akan menentukan horizon risiko terhadap imbalan. Perusahaan reasuransi sering menggunakan peringkat paparan ketika perusahaan tidak memiliki data historis yang cukup untuk mengembangkan peringkat pengalaman. Eksposur juga berguna ketika probabilitas bahwa kerugian spesifik akan terjadi dianggap rendah.
Metode Peringkat Eksposur
Peringkat eksposur dihasilkan dengan memeriksa pengalaman kerugian dari portofolio risiko yang serupa, tetapi tidak identik. Asumsinya adalah bahwa risiko dalam kelompok risiko yang sama akan menunjukkan pengalaman kerugian yang sama.
Hasil dari peringkat eksposur adalah estimasi kerugian yang diharapkan perusahaan dapat mengalami untuk peristiwa tertentu. Metode ini menyatakan kerugian sebagai persentase dari jumlah nilai yang dipertanggungkan.
Data akan menghasilkan kurva eksposur. Ketika Anda bergerak sepanjang kurva, kerugian kumulatif, sebagai persen dari nilai pertanggungan, mendekati 100 persen. Peringkat eksposur memungkinkan reasuradur untuk memeriksa tingkat keparahan kerugian dalam lapisan, dan pada akhirnya akan memungkinkan reasuradur untuk menetapkan harga untuk risiko yang diperkirakan akan jatuh dalam setiap lapisan yang berbeda.
Ruth Salzmann mengembangkan metode peringkat eksposur pada 1970-an ketika menulis tentang hubungan antara kerugian akibat kebakaran pemilik rumah dan jumlah asuransi yang sesuai. Struktur penetapan harga yang dia kembangkan dikenal sebagai Kurva Salzmann.
Peringkat Eksposur vs Rating Pengalaman
Peringkat eksposur berbeda dari peringkat pengalaman karena mereka tidak mengharuskan reasuradur memiliki pengalaman historis langsung dengan risiko spesifik.
Dengan peringkat pengalaman, reasuradur akan memeriksa data kerugian historis yang dialami perusahaan mereka terkait dengan peristiwa risiko tertentu. Misalnya, reasuradur dapat melihat nilai klaim yang mereka tanggung untuk gempa bumi di wilayah tertentu. Reasuradur akan menggunakan pengalaman historis mereka dan akan menyesuaikan data kerugian historis untuk memperkirakan kerugian masa depan dengan risiko spesifik yang sama.
Batasan Peringkat Paparan
Salah satu kelemahan dari metode peringkat paparan adalah bahwa ia menciptakan zona di setiap lapisan di mana pendekatan kerugian mendekati, tetapi tidak mencapai, tingkat retensi berikutnya. Perusahaan reasuransi dapat menggunakan tabel distribusi untuk menetapkan tingkat batas bawah layer.
Kelemahan tambahan adalah bahwa perusahaan reasuradur harus memberikan kredibilitas tingkat tinggi kepada sumber data yang bukan miliknya. Itu harus bergantung pada data yang diperoleh dari perusahaan asuransi lain dan sistem penilaian pihak ketiga untuk mengatur paparan risikonya. Karena alasan ini, metode penilaian pengalaman mungkin merupakan pendekatan yang lebih disukai.
