Kurva ekuitas adalah representasi grafis dari perubahan nilai akun perdagangan selama periode waktu tertentu. Kurva ekuitas dengan kemiringan positif yang konsisten biasanya menunjukkan bahwa strategi perdagangan akun menguntungkan, sementara kemiringan negatif menunjukkan bahwa mereka menghasilkan pengembalian negatif.
Memecah Kurva Ekuitas
Karena menyajikan data kinerja dalam bentuk grafis, kurva ekuitas sangat ideal untuk memberikan analisis cepat tentang bagaimana suatu strategi telah dilakukan. Juga, beberapa kurva ekuitas dapat digunakan untuk menilai berbagai strategi dan kinerja perdagangan risiko.
Perhitungan Kurva Ekuitas
Asumsikan modal awal pedagang adalah $ 25.000 dan perdagangan 100 saham pertamanya memiliki harga masuk $ 50 dan harga keluar $ 75. Komisi perdagangan adalah $ 5
Perdagangan dicatat dalam spreadsheet sebagai berikut:
Modal awal = modal awal - ((harga masuk x jumlah saham) - komisi)
- $ 25.000 - (($ 50 x 100) - $ 5) $ 25.000 - ($ 5.000 - $ 5) $ 25.000 - $ 4.995 $ 20.005
Modal awal = modal awal - ((harga keluar x jumlah saham) - komisi)
- $ 20.005 + (($ 75 x 100) - $ 5) $ 20.005 + ($ 7.500 - $ 5) $ 20.005 + $ 7.495 $ 27.500
Ulangi proses di atas untuk setiap perdagangan baru.
Memperdagangkan Kurva Ekuitas
Semua strategi perdagangan menghasilkan kurva ekuitas yang memiliki periode menang dan kalah. Representasi visual mirip dengan grafik saham. Trader dapat menerapkan moving average, baik sederhana atau eksponensial, ke kurva ekuitas mereka dan menggunakannya sebagai indikator.
Aturan sederhana dapat diperkenalkan untuk menghentikan perdagangan strategi jika kurva ekuitas jatuh di bawah moving average. Setelah kurva ekuitas bergerak kembali di atas rata-rata bergerak, pedagang mungkin ingin memulai perdagangan strategi lagi. Perangkat lunak otomasi perdagangan memungkinkan pedagang untuk menguji strategi mereka untuk melihat bagaimana kinerjanya pada data historis. Ini biasanya mencakup kemampuan untuk menghasilkan kurva ekuitas untuk setiap strategi yang digunakan.
Aturan sinyal perdagangan dapat diperkuat dengan menambahkan rata-rata bergerak lainnya ke kurva ekuitas dan menunggu crossover dari dua garis sebelum keputusan dibuat untuk menghentikan atau memulai strategi. Misalnya, jika rata-rata bergerak cepat melintasi di atas rata-rata bergerak lambat, pedagang akan memulai atau memulai kembali strategi mereka, dan jika rata-rata bergerak cepat melintasi di bawah rata-rata bergerak lambat, mereka akan menghentikan strategi mereka.
