Apa itu Derivative Oscillator?
Osilator derivatif adalah indikator teknis yang menerapkan histogram konvergensi-divergensi rata-rata bergerak (MACD) ke indeks kekuatan relatif ganda yang dihaluskan (RSI) untuk membuat versi yang lebih maju dari indikator RSI.
Osilator derivatif dikembangkan oleh Constance Brown dan diterbitkan dalam buku Analisis Teknis untuk Profesional Perdagangan .
Pengambilan Kunci
- Osilator derivatif adalah perbedaan antara RSI yang dihaluskan ganda dan SMA dari RSI yang diperhalus ganda. Osilator derivatif sering ditampilkan sebagai histogram. Garis silang nol adalah salah satu cara untuk menghasilkan sinyal perdagangan dengan indikator. Divergensi juga dapat digunakan.
Memahami Derivative Oscillator
Indikator teknis adalah versi yang lebih maju dari indeks kekuatan relatif (RSI) yang menerapkan prinsip moving average konvergensi-divergensi (MACD) ke indikator RSI smooth-smoothed RSI (DS RSI). Indikator diperoleh dengan menghitung perbedaan antara RSI ganda-smoothed dan moving average sederhana (SMA) dari DS RSI. Maksud indikator adalah untuk memberikan sinyal beli dan jual yang lebih akurat daripada perhitungan RSI standar.
MACD diturunkan dengan mengurangi rata-rata bergerak eksponensial (EMA) 12-periode dari EMA 26-periode. Dengan cara inilah osilator derivatif menggunakan prinsip-prinsip MACD, karena osilator derivatif juga diturunkan dari pengurangan SMA dari RSI yang dihaluskan ganda.
Indikator dapat digunakan pada jangka waktu kapan saja.
Penggunaan Osilator Derivatif
Osilator derivatif digunakan dengan cara yang sama dengan histogram MACD. Pembacaan positif dianggap bullish, pembacaan negatif dianggap bearish, dan crossover di atas dan di bawah sinyal garis nol menunjukkan potensi peluang beli dan jual. Pedagang juga dapat mencari divergensi dengan harga sekuritas, yang bisa menjadi indikasi pembalikan yang akan datang dalam tren yang berlaku. Ini terjadi ketika indikator turun dan harga naik atau ketika harga turun dan indikator terus naik.
Pedagang harus mempertimbangkan untuk menggunakan osilator derivatif bersamaan dengan bentuk-bentuk analisis teknis lainnya, seperti analisis aksi harga dan pola grafik.
Contoh Cara Menggunakan Derivative Oscillator
Bagan mingguan Apple Inc. (AAPL) berikut ini memiliki osilator derivatif yang diterapkan padanya. Crossover garis nol ditandai dengan garis dan panah vertikal. Sinyal beli dan jual akan terjadi pada penutupan hari ketika sinyal terjadi atau pada pembukaan berikutnya.
TradingView
Indikator menghasilkan sejumlah perdagangan, beberapa hanya berlangsung beberapa minggu. Grafik tersebut menunjukkan bahwa strategi perdagangan ini dapat menghasilkan perdagangan yang menguntungkan dan kalah. Strategi ini paling rentan terhadap sejumlah besar perdagangan yang hilang ketika harga bergerak ke samping dan saham (atau aset lain) tidak memiliki arah.
Variasi pada strategi adalah membeli ketika indikator naik dan menjual ketika indikator menurun, alih-alih menunggu crossover garis nol. Dalam contoh ini, indikator berwarna hijau ketika bergerak lebih tinggi dan merah ketika bergerak lebih rendah. Ini memberikan titik masuk sebelumnya ke demonstrasi dan keluar sebelumnya selama penurunan. Sementara metode ini bekerja dengan baik ketika harga membuat ayunan besar dan tren, metode ini rentan terhadap banyak sinyal palsu, dan kehilangan perdagangan, ketika aksi harga berombak atau tidak tren.
Perbedaan Antara Derivatif Oscillator dan Stochastic Oscillator
Osilator stokastik membandingkan harga saat ini dengan kisaran harga selama periode yang ditentukan. Ini menunjukkan apakah saham, atau aset lainnya, kuat atau lemah relatif terhadap kisaran harga saat ini. Indikator terikat antara nol dan 100.
Meskipun perhitungan berbeda, osilator stokastik, RSI, dan osilator derivatif biasanya akan bergerak ke arah yang sama, meskipun tidak tepat pada waktu yang sama atau dengan besaran yang sama.
Keterbatasan Derivative Oscillator
Osilator derivatif dapat menghasilkan sejumlah besar sinyal perdagangan, terutama selama kondisi perdagangan berombak ketika indikator paling rentan untuk memberikan sinyal palsu atau kehilangan.
Sinyal juga dapat terjadi setelah harga telah membuat langkah besar dalam arah tertentu. Ini bisa berarti entri atau pintu keluar yang tidak tepat waktu.
Indikator bekerja berdasarkan informasi harga sebelumnya. Tidak ada yang secara inheren memprediksi tentang indikator dalam perhitungannya.
