Sistem perdagangan biasanya dianggap sebagai program komputer yang kompleks yang membutuhkan sejumlah besar data untuk menghitung parameter masuk dan keluar terbaik. Namun dalam perdagangan, seringkali solusi terbaik adalah yang paling sederhana. Bahkan, salah satu sistem perdagangan paling terkenal bahkan tidak membutuhkan komputer. Baca terus saat kami melihat sistem aturan mingguan dan menunjukkan kepada Anda bagaimana sistem sederhana ini dapat membantu Anda mendapat untung dari perdagangan.
Mengikuti tren adalah konsep terkenal yang mendasari banyak sistem perdagangan yang sukses. Mungkin sistem yang pertama adalah aturan mingguan yang dibuat oleh Richard Donchian. Hasil tes untuk sistem ini diterbitkan pada awal tahun 1970, dan ditemukan sistem yang paling menguntungkan yang dikenal.
Donchian disebut "bapak metode perdagangan komoditas modern, " dan merupakan orang pertama yang mengelola dana komoditas yang tersedia untuk masyarakat umum. Dia diyakini telah mengembangkan ide sistem mengikuti tren di tahun 1950-an.
Strategi
Aturan mingguan, dalam bentuknya yang paling sederhana, membeli ketika harga mencapai tertinggi empat minggu baru dan menjual ketika harga mencapai terendah baru empat minggu. Tingginya empat minggu yang baru berarti bahwa harga telah melampaui level tertinggi yang telah mereka capai selama empat minggu terakhir. Demikian juga, rendah baru empat minggu berarti harga diperdagangkan lebih rendah daripada yang mereka miliki setiap saat selama empat minggu terakhir. Sistem ini selalu ada di pasar, panjang atau pendek. Dikenal hanya sebagai aturan empat minggu (4WR), ini adalah sistem yang dirancang dan digunakan oleh Donchian.
Strategi ini secara konsisten akan berada di sisi kanan dari semua gerakan besar di pasar. Namun, strategi ini juga memiliki persentase rendah dari perdagangan yang menang. Masalahnya adalah bahwa sebagian besar tren pasar sekitar sepertiga dari waktu. Di beberapa pasar, 4WR mungkin benar kurang dari 40% dari waktu. Perdagangan lain biasanya kerugian kecil, yang terjadi saat pasar berkonsolidasi dengan aksi harga berombak.
Menggunakan Aturan Empat Minggu
Sebagai contoh dari 4WR, kita dapat melihat Google (sebelum dipecah menjadi kelas berbagi yang berbeda pada tahun 2014) pada Gambar 1. Ini menunjukkan tipikal perdagangan panjang yang menang. Ketika ketinggian empat minggu baru tercapai, GOOG dibeli; itu dijual sekitar 10 minggu kemudian ketika membuat rendah baru empat minggu. Perdagangan menghasilkan keuntungan 18% yang mengesankan. Masalah dengan perdagangan ini adalah bahwa ia naik lebih dari 30% pada satu titik, dan mengembalikan hampir setengah keuntungannya sebelum memberikan sinyal jual.
Gambar 1: Grafik harian GOOG yang menunjukkan sinyal aturan empat minggu
4WR dapat bekerja sama baiknya di sisi pendek. Dalam Gambar 2, kita melihat perdagangan yang menang di Goldman Sachs. Perdagangan ini juga menghasilkan kemenangan lebih dari 18%. Tapi itu sudah di depan sebanyak 25% dan ditutup setelah memberikan kembali sebagian besar keuntungan.
Gambar 2: Grafik harian GS menunjukkan sinyal aturan empat minggu
Menyempurnakan Strategi
Salah satu cara untuk mengatasi masalah bertahan dalam perdagangan terlalu lama adalah dengan mengubah aturan keluar. Alih-alih mengikuti 4WR asli untuk keluar dari posisi, pedagang dapat keluar ketika rata-rata bergerak rusak. Misalnya, menerapkan rata-rata bergerak 10 hari sebagai kriteria keluar pada perdagangan GOOG yang ditunjukkan pada Gambar 1 akan meningkatkan keuntungan pada perdagangan tersebut sekitar 25%. Rata-rata bergerak 10 hari dipilih karena itu adalah setengah dari sinyal masuk (empat minggu adalah 20 hari perdagangan), tetapi periode waktu yang lebih pendek dari sinyal masuk dapat digunakan.
Penyaringan tren
Penggunaan lain dari 4WR adalah sebagai filter tren di pasar secara keseluruhan. Bagi banyak pedagang, ini bisa menjadi tantangan untuk menentukan apakah pasar bullish atau bearish dalam jangka pendek. Menerapkan 4WR memungkinkan pedagang untuk menentukan tren secara objektif. Jika sinyal terbaru pasar di bawah sistem ini adalah beli, pedagang dapat yakin bahwa pasar sedang dalam tren naik. Downtrend dapat didefinisikan sebagai waktu ketika sinyal 4WR terbaru adalah sell; dengan kata lain, pasar telah membuat rendah baru empat minggu lebih baru daripada membuat tinggi baru empat minggu. Menggunakan 4WR sebagai filter, pedagang akan mencari 4WR untuk berada pada sinyal beli sebelum memasuki posisi buy baru. Posisi sell hanya akan dimasukkan ketika pasar berada pada sinyal jual 4WR.
Menemukan Tren Jangka Panjang
Sistem serbaguna ini juga dapat diterapkan untuk mengidentifikasi tren jangka panjang. Ini dapat dilakukan dengan menerapkan teori Dow, barometer yang diikuti secara luas tentang kesehatan pasar. Analis mencari aksi di Dow Jones Transportation Average untuk mengkonfirmasi arah Dow Jones Industrial Average. Ketika kedua rata-rata menghasilkan tertinggi baru, kita berada dalam pasar bullish yang dikonfirmasi. Terendah baru di kedua rata-rata menandakan pasar beruang dikonfirmasi. Perbedaan antara rata-rata membuat sebagian besar analis mengungkapkan kehati-hatian tentang tren tersebut.
Salah satu masalah dengan menerapkan teori Dow adalah bahwa aturannya bersifat subyektif, tergantung pada bagaimana seorang analis mendefinisikan tinggi baru atau rendah baru. Adalah mungkin bagi dua praktisi yang terampil untuk melihat grafik yang sama dan tidak setuju pada sinyalnya. Menerapkan 4WR mencegah kemungkinan ini. Daripada secara subjektif menentukan tinggi atau rendah baru, 4WR mendefinisikan, di muka, ketika sinyal dihasilkan dan semua analis yang menggunakan 4WR akan sampai pada kesimpulan yang sama.
Garis bawah
4WR membuat tambahan yang bagus untuk kotak alat pedagang mana pun. Semua pedagang harus mempertimbangkan mengadaptasi 4WR dengan gaya perdagangan mereka. Ingatlah bahwa tidak ada keajaiban sekitar empat minggu. Trader dapat memilih untuk menggunakan sinyal berdasarkan jangka waktu yang lebih pendek atau lebih lama. Sinyal masuk dan keluar bisa asimetris, misalnya memasukkan sinyal 4WR tetapi keluar pada posisi terendah baru dua minggu. Sebagaimana dicatat, moving average juga dapat digunakan untuk menghasilkan sinyal keluar. 4WR dapat dikombinasikan dengan indikator, seperti indeks kekuatan relatif atau divergensi konvergensi rata-rata bergerak, sebagai filter pada sinyal-sinyal ini. Aplikasi yang mungkin dari 4WR hanya dibatasi oleh imajinasi pedagang, jadi bereksperimenlah sedikit dan cari tahu sistem mana yang menghasilkan hasil terbaik untuk Anda.
