Pembaca lama dari Majalah Analisis Teknis Saham dan Komoditas mungkin ingat bahwa Jack Hutson, seorang editor majalah, yang pertama kali memperkenalkan TRIX ke komunitas teknis.
Apa itu TRIX?
Indikator triple eksponensial rata-rata (TRIX) adalah osilator yang digunakan untuk mengidentifikasi pasar jenuh jual dan jenuh beli, dan juga dapat digunakan sebagai indikator momentum. Seperti banyak osilator, TRIX berosilasi di sekitar garis nol. Ketika digunakan sebagai osilator, nilai positif menunjukkan pasar overbought sementara nilai negatif menunjukkan pasar oversold. Ketika TRIX digunakan sebagai indikator momentum, nilai positif menunjukkan momentum meningkat sementara nilai negatif menunjukkan momentum menurun. Banyak analis percaya bahwa ketika TRIX melintasi di atas garis nol itu memberikan sinyal beli, dan ketika itu menutup di bawah garis nol, itu memberikan sinyal jual. Juga, perbedaan antara harga dan TRIX dapat menunjukkan titik balik yang signifikan di pasar.
TRIX menghitung rata-rata bergerak eksponensial tiga kali lipat dari input harga selama periode waktu yang ditentukan oleh input panjang untuk bilah saat ini. Nilai bilah saat ini dikurangi dengan nilai bilah sebelumnya. Ini mencegah siklus yang lebih pendek dari periode yang ditentukan oleh input panjang tidak dipertimbangkan oleh indikator.
Keuntungan dari TRIX
Dua keunggulan utama TRIX dibandingkan dengan indikator yang mengikuti tren lainnya adalah penyaringan yang sangat baik dari kebisingan pasar dan kecenderungannya untuk menjadi yang terdepan daripada indikator yang tertinggal. Ini menyaring kebisingan pasar menggunakan perhitungan rata-rata triple eksponensial, sehingga menghilangkan siklus jangka pendek kecil yang menunjukkan perubahan arah pasar. Ia memiliki kemampuan untuk memimpin pasar karena mengukur perbedaan antara versi informasi harga yang "dihaluskan" dari setiap batang. Ketika ditafsirkan sebagai indikator utama, TRIX paling baik digunakan bersama dengan indikator waktu pasar lainnya - ini meminimalkan indikasi yang salah.
Penafsiran
Pada grafik Dow Jones Industrial Average yang mencakup September 2001 hingga September 2002, Anda dapat melihat dengan panah bahwa indikator TRIX, dari tinggi Maret 2002 ke tanda air rendah yang ditetapkan pada Juli 2002, turun dari level plus 40, 45 ke minus 83, 07. Contoh ini jelas menunjukkan bahwa tidak ada jeda waktu antara penyetelan DJIA selatan dan indikator TRIX setelah aksi harga ini. (Perangkat lunak charting Tradestation 6 menggunakan rata-rata pergerakan sembilan hari sebagai default, yang membantu secara dramatis untuk menentukan waktu pergerakan terarah.) sedang belajar.
Gambar 1
Menggunakan dua moving average menawarkan keuntungan: dengan melihat rata-rata bergerak cepat melintasi rata-rata bergerak lambat, pedagang dapat mengenali perubahan dalam arah pergerakan harga. (Lihat Memahami Divergensi Cakupan Bergerak Rata-Rata .) Menggunakan dua rentang waktu yang berbeda untuk TRIX juga merupakan teknik pengaturan waktu yang sangat baik.
Gambar 2
Dalam grafik 2001-2002 dari Indeks S&P 500 di atas, langkah pertama yang sangat terlihat adalah penurunan pasar setelah bencana 11 September. Ada rebound berikutnya pada minggu ketiga September, dengan rata-rata pergerakan 15 hari berputar lebih cepat dari rata-rata pergerakan 30 hari. Tetapi perlu diingat bahwa konfirmasi dari indikator 30-hari lebih konservatif, sehingga meyakinkan investor membeli dan menahan rata-rata bahwa tren telah benar-benar berubah. Perhatikan baik-baik seberapa baik belokan dalam rata-rata bergerak 15-hari sejajar dengan putaran dalam aksi harga.
Gagasan tentang pelanggaran trendline dalam harga dapat dilihat dari sudut lain. Martin Pring, seorang teknisi dan penulis terkenal, mencatat ini dalam tulisannya:
Jika kita perhatikan secara dekat beberapa indikator momentum lainnya seperti stochastics atau ROC harga, kita akan menemukan pola yang sama.
TRIX adalah salah satu indikator pembalikan tren dan momentum terbaik yang kami miliki di gudang harian kami.
Ingat itu uang Anda - investasikan dengan bijak.
